金融科技学院于2022年6月1日下午3点举办了金融工程（中美合作）系金科沙龙特色教研活动——《高频与量化交易技术要求与实现方法暨程序化交易开发小组招募会》主题讲座。讲座主讲嘉宾为金融科技学院池文涛博士。会议由金融工程（中美合作）系系主任王江盼主持，金融科技学院师生参加。

　　池老师从高频交易概念、低延时系统、高频交易策略、前中后端的未来发展几个方面展开，共有80余人参加了2小时的线上讲座。

　　讲座中，池老师首先说明了到底什么样的交易适合小资金和短时间快速起步，并且保持相对较小的回撤；之后详细说明了高频交易的延时问题，延时主要来自网络物理延迟、传输协议延迟、操作系统延迟、策略本身延迟，与各种延时在高频交易中的解决方案，然后详细介绍了三种常用的高频交易策略，即做市策略，套利策略，与事件驱动策略，并给出了具体案例与实现方案。

　　池老师还介绍了高频交易的前中后端的主要技术和未来发展。后端：分布式内存数据库与AI回测平台；中端即策略的研发方向与方法；前端即策略的编程落地与进一步的降低延时。

　　最后，池文涛老师向参会学生招募“金科——程序化交易开发小组”成员，同学们踊跃报名，目前加入小组团队人数有30余人。同学们纷纷表示：这次讲座内容丰富、实战性强，同时也认识到自身专业知识不足，需要日后巩固量化基础、计算机编程基础，也期待在小组学习中有所收获。

　　图：王江盼 

　　文：池文涛、王江盼